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中国证券投资基金业协会（简称“协会”）成立于2012年6月6日，是依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》，在民政部登记的社会团体法人，是证券投资基金行业的自律性组织，接受证监会和民政部的业务指导和监督管理。
协会主要职责包括：教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；依法办理非公开募集基金的登记、备案；协会章程规定的其他职责。
协会最高权力机构为全体会员组成的会员大会，负责制定和修改章程。协会设立会员代表大会，行使选举和罢免理事、监事，审议理事会工作报告、监事会工作报告和财务报告，制定和修改会费标准等职权。会员代表大会闭会期间的执行机构为理事会。本届理事会由58名理事组成，其中4名非会员理事，54名会员理事。本届监事会由13名监事组成，其中监事长1名，副监事长1名。
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当前位置： 基金业协会日前举办了第四十三期“晚间沙龙”，邀请深圳市前海中汉指数有限公司创办人郭鹏先生就“如何通过全球资产配置实现全天候盈利和风险管理”进行主题演讲。
首先郭鹏介绍了全球投资市场情况。全球可投资资产规模大约为100万亿美元，其中美国股票占比32%，债券占比38%，剩下的部分为规模较小的不同类别资产。美国市场是投资者首选的海外投资市场，同时也是全球最大的投资市场，具有高有效性的特点，公司的变动能迅速反映在美国市场上。回顾历史数据，金融危机曾引发美国市场较大的市场波动和收益下跌。从美国近期的失业率以及就业率等各项指标来判，美国市场没有严重的危机，市场相对平稳。新兴市场受到美联储加息事件的影响，汇率波动较大。13个月内新兴市场资本外流近1万亿美元。总体来说，全球各类资产的波动率和标准差仍处于合理范围，资产的相关性有明显增加的趋势。
其次他分析了为何进行全球资产配置。随着全球经济一体化和跨境投资更加频繁，均衡配置的全球组合可以分散单一国家风险，最终获取长期稳定的收益。即使是在金融危机的特殊时期，仍不乏表现优秀的债券类资产或者股票类资产。郭鹏采取的特有策略是将发展趋势不好或者入场时机不佳的资产轮换掉而不是采取对冲策略。该策略的核心是如何判断和选择投资，这需要使用具体的模型解决问题。
最后郭鹏提出了投资策略具体的三个步骤。第一步，依据经济周期、市场趋势、波动率和流动性等数据，持续追踪和研究判断市场的各类风险，以确定是否进入市场。第二步，判断各资产类别、各个国家、行业板块的动量因素，选择进入或退出的最佳时机。最后一步，在组建投资组合的时候，使用风险评价进行风险控制。依据国际金融中最新风险平价理论而建立投资组合，以风险贡献为主要因素来优化权重，获得风险调整后的最大化收益而不是未纳入风险的名义收益。
演讲结束后，郭鹏先生与到场嘉宾就如何选择模型择时、资产管理配额进行了深入交流。