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中国证券投资基金业协会（简称“协会”）成立于2012年6月6日，是依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》，在民政部登记的社会团体法人，是证券投资基金行业的自律性组织，接受证监会和民政部的业务指导和监督管理。
协会主要职责包括：教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；依法办理非公开募集基金的登记、备案；协会章程规定的其他职责。
协会最高权力机构为全体会员组成的会员大会，负责制定和修改章程。协会设立会员代表大会，行使选举和罢免理事、监事，审议理事会工作报告、监事会工作报告和财务报告，制定和修改会费标准等职权。会员代表大会闭会期间的执行机构为理事会。本届理事会由58名理事组成，其中4名非会员理事，54名会员理事。本届监事会由13名监事组成，其中监事长1名，副监事长1名。
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当前位置： 2016年8月12日，基金业协会成功举办了海外资管行业经验借鉴系列沙龙的第一期，邀请国金创新FOF投资经理罗震先生就“国内外对冲类私募基金的策略分类”这一主题与参会者进行了分享与交流。来自会员单位的80余名代表参加了本次活动。
罗震先生首先介绍了海外对冲基金策略分类体系。基于对冲基金研究公司（HFR）的分类标准，海外对冲基金在整体框架上可以分为股票对冲、事件驱动、宏观、相对价值套利与组合基金五大类。罗先生结合中国市场中的案例，对这五类进行了详述并对这五种策略的长期业绩表现进行了比较。他指出，除了沽空策略以外，其他所有对冲策略的夏普比率都比美国国内股票指数与全球股票指数高，它们中的大部分也比债券指数高。罗先生总结对冲基金的两大优势：第一点，对冲风险收益配比明显好于传统资产。第二点，对冲基金不仅与传统资产相关性非常低，即使对冲策略内部的相关性也非常低。基于这两个优势，如果把对冲基金放到组合里面，可以明显提升组合的风险收益配比。
接下来，他对国内的对冲产品策略进行了分类：一是方向性策略（以贝塔收益为主），包括股票多空、宏观策略和管理期货；二是非方向性策略（阿尔法收益为主），包括市场中性和套利。其中，市场中性与套利策略可以统称为相对价值策略，这类产品数量最多，而宏观策略数量最少。他从分类依据、特点、子类等方面，逐一梳理了这些分类。
最后，罗震先生就对冲类私募基金的业绩特点与评价方法发表了看法。总体来讲，对冲产品在历史业绩上风险收益配比明显优于传统股票单多策略，但历史业绩较短，缺乏不同市场环境考验。而在评价方法上，也存在一些误区：一是采用波动率作为衡量风险的指标，低估了对冲基金的风险；二是夏普比率会系统性的高估对冲基金的绩效，使得投资者往往以负偏度与高峰度换取了高夏普。罗先生逐一分析了股票多空、宏观策略、管理期货和市场中性与套利的业绩特点，并指出了评估的重点与常见的评估误区。
演讲结束后，罗先生与参会者就海内外对冲类私募基金的热点问题进行了进一步探讨和交流。