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国际交流

量化对冲与管理期货
日期:2014-07-03
  72日,我会举办了第二十期专家讲坛,英仕曼AHL首席科学家AnthonyLedford先生、亚洲区首席运营官Murray Steel先生和AHL/MSS执行主席TimWong先生就量化投资和管理期货业务(CTA)做了主题演讲。

 

Anthony Ledford先生首先介绍了管理期货业务(CTA)的行业发展状况,指出CTA吸引成熟投资者的原因有三点:多样化投资提升风险调整后的绩效、尾部对冲、正偏态。随后,介绍了英仕曼集团及AHL的发展历史。最后,具体介绍了该公司的投资策略,即在品种选择方面,通过研究行业关联度及波动性,更加均衡地在各行业、各品种间分配比重,形成不同行业、不同趋势、不同系统的多样化组合;在交易方面,建立模型预测市场上下行趋势,在价格变动之前调整头寸。

 

Murray Steel先生主要介绍了AHL的交易变动历史,通过具体操作案例展示了AHL交易策略实现盈利的决定因素,包括电子化的投资方式、人与机器的交互、精确的交易成本及经验丰富的交易员。之后他回顾了英仕曼集团在中国的发展历程,表达了对中国市场的浓厚兴趣。

 

Tim Wong先生就如何进行研究以及将研究更高效地转化为绩效做了讲解。并在前两位嘉宾的演讲基础上,对英仕曼集团作为世界知名对冲基金的国际地位及所取得的成就做了总结,同时也表达了与中国公司合作的美好愿望。

 

此次专家讲坛在北京、上海、深圳、广州等地设立会场,共有会员机构和证监会相关部门500余人参加,现场互动积极、反响热烈。

 

 

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