为及时掌握私募基金投资债券相关运行情况，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）近期优化完善私募产品运行表（以下简称“运行表”），自2021年三季度报告起补充收集私募基金债券投资信息。现将相关事项通知如下：

　　本次升级将新增“债券投资监测报表”、“持有违约债券信息表”、“持有风险债券信息表”三张报表（以下统称“债券投资季度报表”），其中，“债券投资监测报表”主要收集基金持有债券的总体情况，“持有违约债券信息表”收集基金所持有的违约债券的详细信息，“持有风险债券信息表”则收集基金所持有的风险债券的详细信息。（“债券投资季度报表”详见通知附件）

　　债券投资季度报表以私募基金为主体进行填报，单只私募基金债券（含资产支持证券）投资规模达到500万元的，应当持续填报相关报表，直至该私募基金无债券（含资产支持证券）投资规模为止。私募基金管理人可自行选择填报债券（含资产支持证券）投资规模不足500万的私募基金债券投资季度报表。

　　私募基金管理人在填报过程中如遇问题，可将相关内容发送至邮箱pf@amac.org.cn，邮件标题请注明“私募产品运行表-债券投资季度报表”。

　　特此通知。

 　

　　附件: 债券投资季度报表

 　

 

 

　　

　　中国证券投资基金业协会

　　2021年9月24日